Backtesting Forex Daten Link

Wie man einen Metatrader Backtest durch Shaun Overton am 12. März 2014 06:01:17 GMT Hallo, das ist Shaun Overton mit ForexNews und OneStepRemoved. In diesem zehnminütigen Video werde ich dir zeigen, wie man einen Backtest für MetaTrader 4 einrichtet. Du kannst mit einem kostenlosen OANDA Demo Account folgen, indem du auf den Link unter diesem Video klickst. Melden Sie sich hier für ein kostenloses OANDA MT4 Demo-Konto an. Sobald Sie MetaTrader eröffnet haben und entschieden haben, dass Sie einen Backtest laufen müssen, ist der erste Schritt, historische Daten zu erhalten. Es gibt ein bisschen vorgespannte Daten, aber es ist nicht genug, um einen sehr langen Backtest zu laufen. Backtesting geht es um mehr als auf historische Aufführung. Sie können Ihre Erfahrungen mit historischen Daten nutzen, um zu analysieren, wie ein Fachberater unter verschiedenen Marktbedingungen arbeitet. Ich gehe zum Beispiel für ist immer das gleitende durchschnittliche Kreuz. Die Idee ist, dass ein schnell gleitender Durchschnitt über einen langsamen gleitenden Durchschnitt kreuzt, könnte man bedenken, dass ein Kaufsignal. Diese Art von Strategie ist natürlich für einen Trending-Markt konzipiert. Die Signale treten immer spät auf, weil sie auf einer nachlaufenden Anzeige basieren. Die Theorie ist, dass Trends potenziell groß genug sind, dass der Eintritt nach einem Trend beginnt und den Handel verlassen, nachdem er beendet ist, sollte Platz für den Aufwärtstrend haben. Das ist die Theorie. Märkte reichen über 70 der Zeit. Wenn der Markt nicht Trends und youre läuft eine Trend-Trading-Strategie, kann ich Ihnen sagen, dass Ihre Trend-Trading-Strategie ist nicht wahrscheinlich, gut zu tun, wenn keine Trends erscheinen. Backtesting bietet Einblicke, wie sich Ihr Fachberater verhält, wenn der Markt nicht Ihren Weg macht. Es hilft Ihnen, nach unten Szenarien zu planen, und wenn Sie es richtig machen, kann Backtesting Ihnen helfen, mit realistischen Leistungserwartungen zu entwickeln. Ich nehme an, du hast bereits den Fachberater installiert, den du testen möchtest. Wenn Sie das getan haben, hat Forex News ein weiteres Video, das Ihnen zeigt, wie Sie die EA installieren. Sie müssen Daten für das Währungspaar laden, das Sie backtest möchten, bevor Sie Tests starten. Es ist spannend, die Märkte zu analysieren, aber die Tests sind nur so gut wie Ihre Daten, also springen Sie nicht weiter. Ich mag Gold. Das ist das Diagramm, das ich hier gewählt habe. Ich muss den Zeitrahmen und das Währungspaar kennen, um die korrekten Daten zu laden. Egal, was Sie tun möchten, sollten Sie eine Minute dauern. Eine Minute Daten ist der kleinste Zeitrahmen zur Verfügung. Durch die Verwendung der genauesten Daten, verbessern Sie die Genauigkeit Ihres Backtests. Der ganze Punkt dabei ist es, dir ein genaues Bild der historischen Aufführung zu geben. Laden Sie eine Minute Daten verbessert die Qualität Ihrer Backtest, um Ihnen eine genauere Schätzung. Öffnen Sie ein 1-minütiges Diagramm für Gold, das ist das Instrument Im Backtesting in diesem Video. Gehe zum oberen linken Menü und wähle File New Chart Gold XAUUSD. Ändern Sie nun den Zeitrahmen. Wählen Sie die M1-Option aus diesem Menü-Streifen, oder gehen Sie zu Charts Periodizität Eine Minute Wir müssen autoscroll jetzt deaktivieren, dass das Diagramm geöffnet ist. Schieben Sie den Knopf an die Spitze mit dem kleinen grünen Dreieck. Es ähnelt einem Spielknopf. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Diagramm klicken und auf Eigenschaften klicken oder F8 drücken. Wählen Sie Eigenschaften, dann Common. Deaktivieren Sie neben Chart Autoscroll. Nun, da das Diagramm geöffnet ist, geh zum Werkzeug Optionen. Wähle die Registerkarte Charts. Max Bars in der Geschichte, ändern Sie es auf 999999999. Max Bars auf Diagramm muss das gleiche sein, 99999999999. Diese Einstellungen ermöglicht MT4, so viele historische Daten wie möglich zu laden. Gehen Sie zurück zu Ihren einminütigen Charts. Der nächste Schritt ist ziemlich langweilig 8211 müssen Sie die Home-Taste drücken, während MT4 Ihre historischen Daten herunterlädt. Dieser Teil dauert ziemlich lange und leider funktioniert es nur, wenn man dort sitzt und den Heimschlüssel drückt. Wenn Sie vergessen, die Autoscroll auszuschalten, springt das Diagramm zur aktuellen Leiste. Ich habe eine Stunde Charts für Backtesting ausgewählt, weil ich sie finden, um die beste Balance zwischen Handelshäufigkeit und Handelskosten zu schlagen. Jedes Mal, wenn Sie einen Handel betreten, zahlen Sie den Makler die Ausbreitung als Kosten für die Eingabe. Wenn Sie hyperaktiv auf M1-Charts oder M5-Charts handeln, ist es unglaublich schwierig, mit jeder Art von Kante zu handeln, die Kosten des Handels sind einfach zu unerschwinglich. Das Diagramm, das Id wie Backtest ist das einstündige Diagramm. Also, ich muss diesen Vorgang wiederholen, indem ich zurück auf H1-Diagrammen blättert, bis Ive genug Daten geladen hat, um die Dauer meiner Testperiode zu decken. Wechseln Sie auf die H1 so. Vergewissern Sie sich, dass der Autoscroll ausgeschaltet ist, und drücken Sie dann erneut die Home-Taste, bis die Daten über Ihr Testfenster hinausgehen. Weve beendete die ganze Beinarbeit. Wir können den Datenlade-Schritt für alle zukünftigen Tests mit H1-Gold-Charts überspringen. Wenn Sie sich entscheiden, ein anderes Währungspaar oder Zeitrahmen zu testen, dann müssen Sie diesem Datenladevorgang folgen. Lässt uns auf, unsere EA im Backtester zu laden und unsere Einstellungen zu wählen. Ich werde die MACD Sample EA in diesem Video verwenden, weil es standardmäßig in OANDAs MetaTrader erscheint. Ich weiß, dass jeder das sieht, dass diese EA bereits auf ihrem Computer geladen ist. Die Arbeit, die wir bisher gemacht haben, ist für XAUUSD 8211 Gold 8211 auf einer Stunde Charts. Wählen Sie diese Option aus dem Dropdown-Menü aus. Du hast gebeten, das Modell auszuwählen. Dies bezieht sich darauf, wie schnell und genau Sie wollen, dass der Test läuft. Ihre Auswahl kann die Testergebnisse enorm beeinflussen. Expertenberater laufen nacheinander durch die Zeit. Wenn Sie alle Preis Geschichte über den ganzen Tag, die gemeinhin als Tick-Daten bekannt ist, würde es Zehntausende von Preisen jeden Tag enthalten. Die Verflüssigung dieser Informationen in Zeitblöcke macht die Daten viel lesbarer und leichter zu analysieren. Die Anzeigemethode kann sehr 8211 Leuchter, Stäbe, Linien auf dem Diagramm. Sie alle repräsentieren mindestens ein gemeinsames Element. Der Start - oder Open-Preis des Zeitraums und der End - oder Schlusskurs für den Zeitraum. Ich bezahle beiläufig auf diese diskreten Zeit-Elemente als Takte 8211 Sie sollten davon ausgehen, dass ich eine Stunde Zeit für dieses Video meine. Wenn du eine Strategie hast, die intrabar läuft, dh deine EA eröffnet Trades, ohne auf die Bar zu warten, musst du unbedingt jeden Tick benutzen. Ansonsten ist der Backtester gezwungen, Annahmen über das Preisverhalten zu machen. Dies kann zu schweren Diskrepanzen zwischen der modellierten Leistung und dem, was historisch geschehen sollte, verursachen. Jeder Tick ist die genaueste Option zur Verfügung, aber seine auch die meisten zeitaufwendig. EAs, die nur am offenen einer neuen Bar handeln, können mit den Kontrollpunkten weggehen, solange der Stoppverlust und der Profit nicht dem Risiko ausgesetzt sind, in denselben Stab getroffen zu werden. Wenn entweder dein Stopp oder Gewinn nehmen kann in einem einzigen Stab getroffen werden, kann der Backtester verwirren, was zuerst geschlagen wurde: der Stopp oder der Take Profit. Dies kann wiederum zu großen Diskrepanzen in den gemeldeten Ergebnissen führen. Der Backtester könnte sagen, du hast gewonnen, als du verloren hast und umgekehrt. All das ist ein langer Weg, Ihnen zu sagen, dass Sie jedes Tick verwenden, es sei denn, Sie haben einen zwingenden Grund, anders zu tun. Ich empfehle nicht, irgendwelche Backtests mit Open Only Preisen zu laufen. Die Modellierungsfehler kommen immer zu stark heraus und der Test ist für die Analyse nützlich. Mit den Daten können Sie das Start - und Enddatum für den Test steuern. Das Format ist Jahr-Monat-Datum. Die Option auf der linken Seite ist das Startdatum. Die Option rechts ist das Enddatum. Mein Test läuft vom 1. Februar 2013 bis zum 1. Februar 2014. Hier drüben kann ich das Diagramm kontrollieren, das ich anschauen möchte. Wählen Sie H1 als Zeitrahmen, der für eine Stunde Diagramme steht. Darunter ist das verbreitet. Das kann auch einen erheblichen Einfluss auf den Backtest haben. Der Spread ist eine Handelskosten. Es ist entscheidend, dass Ihr Backtest mindestens die Broker typisch verbreitet oder schlechter ist. Sie wollen annehmen, was passiert, wenn die Dinge schief gehen, nicht was im Märchenland passieren könnte. Historische Backtests sind in der Regel der beste Fall Szenario 8211 Sie sollten generell erwarten eine Verringerung der Leistung, wenn Sie in die Zukunft zu bewegen. Mit einer Spread, die schlechter ist als die Broker verbreitet ist es ratsam, sowohl mit variablen Spreads und potenziellen negativen Schlupf Rechnung zu tragen. Der Backtest gibt dir immer perfekte Fills, die ich versichere, dass es in der realen Welt nicht passiert. Schlupf ist ein sehr reales und gegenwärtiges Element des Handels. Ich werde es auf 30 für diesen Backtest setzen, was 30 Mikropips oder 3 Pips ist. Das ist viel schlimmer OANDAs typisch verbreitet. Wenn eine Strategie eine 3-Pip-Spread auf EURUSD überleben kann, kann es ein ermutigendes Zeichen von Leistungspotenzial sein. Schließlich müssen wir zum Fachberater gehen. Hier kontrollieren wir die Eingaben, die für den Fachberater eindeutig sind, den Sie testen. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingaben. Jeder EA hat unterschiedliche Einstellungen. Anstatt über die MACD Sample EA im Detail zu sprechen, möchte ich dieses High Level behalten, damit du die verschiedenen Spalten verstehst. Hier sind links die Einstellungen im Backtest. Wenn du die Losgröße ändern möchtest, die für jedes Signal gehandelt wird, ist dies die Box, die du änderst. Die Boxen auf der rechten Seite gelten nur für eine Optimierung, die in einem separaten Video gut abdeckt. Schieben Sie ok, wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind. Der visuelle Modus wirkt sich nicht auf die Testergebnisse aus. Wenn Sie sehen wollen, dass die Trades auf den Charts abschrecken, dann legen Sie einen Scheck neben dieser Option. Lassen Sie es unkontrolliert, wenn Sie sich nur um den Leistungsbericht kümmern. Pushing Start startet den Backtest und du bist bereit, die Ergebnisse zu analysieren. Sie können Ihre EAs in einem kostenlosen MetaTrader Praxis-Account von OANDA starten. Klicken Sie auf den Link unterhalb dieses Videos, um Ihr kostenloses Demo-Konto zu eröffnen. Institutional-Class Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - mehrere Niedrig Latenz Daten-Feeds unterstützt (Verarbeitung Geschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte von Daten) - C und basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Unterstützung von mehreren Brokern unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Institutional-Class Data Management Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für den Handel Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, die als Visual Studio Plug-In verfügbar sind - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data Warehouse und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Ausführung Vorkompilierte Strategien - Multi-Asset, Multi-Period-Low-Latency-Daten, mehrere Broker unterstützt Institutional-Class Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - OpenQuant - C und VisualBasic Portfolio Level System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Datenfeeds unterstützt - QuantTrader - Produktionshandelsumfeld - QuantBase - zentralisiertes Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Auftragsrouting Institutional-Class Datenmanagement Backtesting Strategie-Implementierungslösung: - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank Unterstützt jede Art von RDBMS, die eine JDBC-Schnittstelle bereitstellt Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Clients können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren, oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Mehrfachvermittler Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt Institutional - Klassen-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung: - Multi-Asset-Lösung (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivatspreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestationsdaten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (uns Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Jahre) - praktisch für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, deutsche Indizes, exklusiv für Tradestation Brokerage Clients - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung , Multi-Thread-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alle DDE-kompatiblen Feed, MS, Txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - einmalige Gebühr 279 für Standard Edition oder 339 für Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio Level System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - ermöglicht R Integration, Auto-Trading in Perl-Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM und Interactive Brokers Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für andere Optionen Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - Software-Erweiterungen unterstützt - Daten-Feeds Handling, Strategie-Ausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährlich Gebühr nach Dedizierter Softwareplattform für Backtesting, Optimierung, Leistungszuordnung und Analytik: - Axioma oder Drittanbieter Datenfaktoranalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Autohandel: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technisch Analysen), Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Forward-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multi-Thread-Tests etc. - Pro Plus Edition - plus 3D-Oberflächen-Charts, Scripting etc. - Builder Edition - IB API, Debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio Level Testing und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und andere - Daten aus Textdateien, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionalität (EoD-Funktionalität) - frei - erweiterte Funktionalität - Leasing von 50 Monaten oder 995 Lifetime Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) ), Unterstützt Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - ewige Lizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio Level Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset-Unterstützung - 245 für Advanced Version (kostenlose Datenanbieter) - 595 für Premium Version (Unterstützung mehrerer Datenanbieter und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen ( Technische Analyse) - Einzugsdaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preis von 45 Monaten bis 295 Monaten (Preise hängen von der Verfügbarkeit der Daten ab) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt verwendet wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung von mehreren Konten Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests Und Optimierung - am besten für Backtesting preisbasierte Signale (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Broker etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahlstrategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - Punkt-in-Zeit-Grunddaten seit 1999 - Longshort-Strategien, Preisfundamentals getriebene Signale - Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern. Alle Berechnungen werden mit hochfrequenten Marktdaten durchgeführt, die niedrigen und hochfrequenten Händlern helfen. - Intraday-Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modell Eingänge voll kontrollierbar. - 8k Markt tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs auf NASDAQ gehandelt). Kunden können auch eigene Marktdaten hochladen (z. B. chinesische Aktien). - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Verhältnis etc.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Web-basiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienpreise (dailyintraday), seit 1998, Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live-Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday), seit 2002 - Grunddaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategies, Daten seit 1992 - Zeitreihenmomentum und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - Einfache Momentum und Simple Value Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs beherbergt algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million Backtest Broker bietet leistungsstarke, einfache webbasierte Backtesting-Software: - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen Sie die Strategiebibliothek oder bauen und optimieren Sie Ihre Strategie - Paper Trading, automatisierte Trading und Echtzeit-E-Mails - 1 pro Backtest und weniger WebCloud basierte Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) Daten auf großen Paaren, gehen zurück zu 2007 - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, dass Nutzt Metatrader 4 als Backend Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Equity Factor Picking und Asset Allocation Strategien: - Mehrere Aktienfaktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks, mehrere Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation Und Faktor-Kommissionierung in ein Portfolio - frei auf SP 100 Universum - 50 Monate oder 480 Jahre - breitere US-Investment-Universen, UK EU-Aktien, Asset Allocation Strategien Web-basierte Backtestingscreening-Tool: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien - frei - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - volle Funktionalität Freie Softwareumgebung für statistisches Rechnen und Grafik, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Lagerung, grafische Einrichtungen für die Datenanalyse, leicht erweitert über Pakete - empfohlene Erweiterungen - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest etc. MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umfeld für statistisches Rechnen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier BacktestingXL Pro ist ein Add-In für den Aufbau und die Erprobung Ihrer Trading-Strategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu erstellen, VBA-Kenntnisse sind optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Tabellenkalkulation mit Standard-vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren - unterstützt Pyramiden, kurzfristige Positionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of - Geld-Controlling, Buysell-Preis-Customizing - mehrfache Performancerisk-Berichte - 74.95 für BacktestingXL Pro Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, einfach über Pakete erweitert: - empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), Pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, Ultrafinanz etc. FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für die Faktorinvestition: - ermöglicht es dem Anwender, mehrere ETFoptionsfuturesequity-Faktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETFStock Screener mit 5 Factors - 149mo - freie Optionsoptionen Screening, Futures-Strategien, Vix-Strategien Web-basiertes Backtesting-Tool: - einfach zu bedienen, Einstiegs-webbasiertes Backtesting-Tool zur Prüfung der relativen Stärke und gleitenden durchschnittlichen Strategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für freie, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich Freies Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahlstrategien: - US-Aktien, Daten von ValueLine ab 1986-2014 - Preis - und Grunddaten, 1700 Aktien, monatlicher Granularitätstest